ADR(Average Daily Range)은 일정 기간 동안의 가격 변동 범위를 측정하는 지표입니다. 고가와 저가 차이를 평균 내어 계산하며, 변동성을 평가하는 데 유용합니다. 트레이더들은 ADR을 활용하여 목표 가격 설정, 손절 및 익절 지점 조정 등에 사용합니다. 또한, 현재 가격이 ADR 대비 어느 정도 움직였는지를 분석하여 과매수·과매도 상태를 판단하는 데 도움을 줍니다. 변동성이 높은 종목을 찾거나 일중 트레이딩 전략을 세울 때도 활용됩니다.
ADR 구현
import pandas as pd
import ccxt
import pinetopy as pp
# Binance Futures, BTCUSDT, 1h
bnb = ccxt.binance({'options': { 'defaultType': 'future' }})
ohlcv = bnb.fetch_ohlcv(symbol="BTC/USDT", timeframe="1h", limit=500)
df = pd.DataFrame(ohlcv, columns=['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
df['time'] = pp.kst(df['time'])
# TradingView Default Settings
def main(df, length=14):
hl = df['high'] - df['low']
df['ADR'] = pp.sma(df=hl, length=length)
return df
print(main(df))Check
트레이딩뷰 차트와 비교
