Python으로 보텍스(Vortex Indicator, VI) 구현하기

Vortex Indicator(VI) 지표는 추세의 방향과 강도를 측정하는 기술적 지표로, 상승과 하락 움직임을 분석하는 데 사용된다. VI 지표는 VI+ (상승 Vortex)와 VI- (하락 Vortex) 두 개의 선으로 구성되며, 이 두 선이 교차하는 지점이 매매 신호로 해석된다. 공식은 특정 기간 동안의 고점과 저점 간의 변동 거리를 이용해 계산되며, VI+는 상승 에너지를, VI-는 하락 에너지를 나타낸다. VI+가 VI-를 상향 돌파하면 상승 추세 신호, 반대로 VI-가 VI+를 상향 돌파하면 하락 추세 신호로 본다. 일반적으로 14기간이 기본 설정이며, 추세를 파악하는 데 유용하게 활용된다.

Vortex Indicator 구현

pip install pandas ccxt pinetopy ta

import pandas as pd
import ccxt
import pinetopy as pp
import ta.trend

# 예시) 바이낸스 선물 BTCUSDT, 1시간 봉 
bnb = ccxt.binance({'options': { 'defaultType': 'future' }}) 
ohlcv = bnb.fetch_ohlcv(symbol="BTC/USDT", timeframe="1h", limit=500)
df = pd.DataFrame(ohlcv, columns=['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
df['time'] = pp.kst(df['time'])

def main(df, len=14):

    data = ta.trend.VortexIndicator(
        high=df['high'], 
        low=df['low'], 
        close=df['close'], 
        window=len
    )
    df['vi+'] = data.vortex_indicator_pos().round(4)
    df['vi-'] = data.vortex_indicator_neg().round(4)
    return df

print(main(df, len=14)) # 트레이딩뷰 디폴트 값

Check

트레이딩뷰 차트와 비교